Come calcolare il Beta in Excel

Il Beta misura la volatilità di un titolo rispetto a un benchmark, come l'S&P 500. Un Beta di 1 significa che il prezzo del titolo e il mercato fluttuano allo stesso tasso. Un Beta superiore a 1 indica che il titolo è più volatile del mercato, mentre un Beta inferiore a 1 significa che è meno volatile. Puoi calcolare il Beta in Microsoft Excel usando la funzione PENDENZA.

Passaggio 1

Apri un nuovo foglio di lavoro in Excel. Inserisci i dati storici del titolo e del benchmark in due colonne. Ad esempio, inserisci i dati del titolo nelle celle A1-A10 e quelli del benchmark in C1-C10.

Passaggio 2

Clicca sulla cella vuota B2 e calcola la variazione percentuale del prezzo del titolo digitando la formula "=((A2-A1)/A2)*100". Trascina l'angolo in basso a destra di B2 fino a B10 per copiare la formula.

Passaggio 3

Ripeti il passaggio 2 per i dati del benchmark. Digita "=((C2-C1)/C2)*100" in D2 e copialo fino a D10.

Passaggio 4

Calcola il Beta usando la funzione PENDENZA per confrontare l'intervallo delle variazioni percentuali del titolo e del benchmark. Per l'esempio sopra, clicca su una cella vuota e digita "=PENDENZA(C2:C10;D2:D10)". Il risultato Beta apparirà nella cella selezionata.